Better Bollinger Bands Dennis Mcnicholl

Mejores bandas de Bollinger. por cierto la descripción (sólo texto) de la acreditación de una mejor Bollinger bandas de Futuros, Oct 1998 por McNicholl, Dennis Buenas noticias para los operadores a corto plazo: Al alterar las ecuaciones banda de fluctuación, sus bandas de Bollinger ya no se abandonará cuando una tendencia se está gestando. El propósito original de las bandas de trading John Bollingers era formar una envoltura alrededor de una serie temporal de valores o el precio de futuros para actuar como un indicador de la volatilidad en los mercados excursiones de precios subyacentes. Sin embargo, durante una tendencia de las bandas de Bollinger originales a menudo no logran realizar un seguimiento de los precios lo suficientemente cerca para usarlos para cualquier análisis significativo. Dos razones para el problema de seguimiento son que la banda central de Bollinger se desplaza desde el centro de la serie de precios, y las dos bandas exteriores de Bollinger, que forman la envolvente, desplazamiento hacia fuera de tal manera que la envoltura pierde su utilidad como indicador de la volatilidad . Esto también sucede cuando el mercado hace un movimiento explosivo en cualquier dirección. Para empezar (abajo) muestra un ejemplo de una serie de tiempo simulado que es estacionario en la media, pero tiene una varianza aumentando lentamente. El rendimiento de las bandas de Bollinger original aquí se puede describir como: la banda central (línea verde) permanece correctamente posicionada prácticamente en la parte superior de la serie temporal media o valor esperado (línea de color negro). Por lo tanto, con el movimiento del precio fijo, la banda central original es un estimador insesgado efectiva de la media de la serie de precios. Las bandas exteriores forman una envolvente eficaz en torno a la serie de precios. Cada banda exterior se mantiene una distancia de dos desviaciones estándar de la muestra de la banda central. Debido a que hay enviaban cualquier valor atípico grandes en este ejemplo, las bandas originales se adaptan bien a una desviación estándar que cambia lentamente. Pero debido a la desviación estándar de la población de las series de precios (línea azul) alrededor de la media (línea de color negro) en este caso, en realidad es 3, menos de nuestra 8,28, las bandas exteriores originales de Bollinger son inútiles como un sobre volatilidad en este caso. Donde (alfa) la constante de alisamiento, 0 en un mejor ajuste (página 39), el desplazamiento banda central (AB) se corrige el estimador de la banda central es el seguimiento de la media de la serie de precios más de cerca, y las bandas exteriores ahora funciona correctamente durante su toda la tendencia al alza. Sin embargo, la corrección del desplazamiento de la banda central no se hará cargo de todas las deficiencias inherentes a la metodología original banda de Bollinger. Aún suelta (página 39) muestra que un gran movimiento de los precios o de tendencia pueden hacer que las bandas exteriores originales de Bollinger se hinchen por todo el ancho de la ventana de muestra en movimiento. Esto también hará que las bandas inútiles para una cantidad de tiempo considerable. Apretar hacia arriba (arriba) muestra este cambio bastante dramático, que es similar al cambio de tendencia Cuando para un mejor ajuste para la banda central. El indicador de la volatilidad de banda Bollinger alrededor de la serie de precios ahora sigue funcionando correctamente, tanto durante los períodos de las tendencias y los períodos de grandes movimientos de precios fuertes. FM Dennis McNicholl es un comerciante y analista técnico. Se le puede contactar a través de mcnichollmindspring. Los derechos de autor Oster Communications, Inc. Oct de 1998 a condición de ProQuest Information and Learning Company. Todos los derechos reservados Bibliografía para las bandas de Bollinger Mejor Ver más problemas: Aug 1998 Sep 1998 Nov 1998 McNicholl, bandas de Bollinger Dennis mejor. Futuros. Octubre de 1998. FindArticles. 17. Julio 2008. Mejor bandas de Bollinger Futuros Buscar artículos en BNET continuación de la página 1. Anterior - 1 - 2 Artículos en octubre cuestión de Futuros Oh 1998 no se dieron cuenta de que, a medida que trazan el mismo cuando lo miraba. Habrá que volver a visitar. Pero ambos necesitan ser mejorado para que se cruzan en: a) la forma en que hacen - el uso de cerca como un ajuste opcional. (Y como he dicho anteriormente, el uso de la acreditación también sería grande.) (Yo todavía quiero comparar a Keltner bandas ATR Starc, etc, pero la acreditación ve bastante bueno, pensé) ¿Alguien puede convertir las bandas fraccionadas Bandas fraccionarios - mql4 base de código en normalizada oscillatorLike en el caso de las bandas de Bollinger en la imagen siguiente indicador BB - mql4 base de código Muchas bandas de Bollinger thanks. Keltner Canal: una variedad de bandas de volatilidad Banda MA sx DESVEST anterior de la barra de x MA en las fórmulas anteriores, MA es la media móvil de precio y la banda es el valor calculado para el trazado de la banda en el gráfico de precios. Para el cálculo de las dos bandas (arriba y abajo de la MA), dos valores deben ser calculados usando s y s, por lo tanto, s. Una medida robusta de volatilidad de los precios es la desviación estándar del precio en sí, calculada sobre un período de la historia reciente de los precios, que es la última fórmula que aparece arriba. John Bollinger popularizó la combinación de un 20 días de media móvil simple con bandas formadas por medio de 2 desviaciones estándar de los cambios de precios en el mismo período de 20 días y ahora se llama con frecuencia las Bandas de Bollinger. Debido a que la desviación estándar representa un nivel de confianza y los precios no se distribuyen normalmente (es decir, debido a las colas gruesas en el comportamiento del precio de los mercados financieros), la elección de dos desviaciones estándar produce una banda de 87 confianza. Si los precios se distribuyen normalmente, dos desviaciones estándar se han equiparado al 95,4 del rango de acción del precio. sistemas de comercio basado en las bandas de Bollinger se suelen combinar con otras técnicas para identificar los niveles de precios extremas. Característicamente, los precios una vez que se mueven fuera de tendencias ya sea la banda superior o inferior de Bollinger, que pueden permanecer fuera durante varios días seguidos. Este tipo de comportamiento se denomina ldquocrawling el bandsrdquo y es típico de lo que también se llama ldquohigh momentum. rdquo Tenga en cuenta que el ancho de la banda varía considerablemente con la volatilidad de los precios y que un período de alta volatilidad provoca una ldquobubblerdquo, que se extiende más allá el período donde la volatilidad disminuye. Bandas de Bollinger son ideales para mostrar la naturaleza cíclica de la volatilidad: baja volatilidad engendra una alta volatilidad y viceversa. También es posible aplicar las Bandas de Bollinger a diferentes marcos de tiempo para aclarar las tendencias mayores y menores en el mercado, como se muestra en el siguiente gráfico que combina bandas semanales y diarios. La Figura 3 es el mismo gráfico de precios que la figura 2 con la adición de las Bandas de Bollinger semanales representados en verde. Las bandas de Bollinger semanales muestran claramente cómo influyen y por lo general contienen las bandas de Bollinger diarias menor lapso de tiempo. Tenga en cuenta que a principios de 2013, la tendencia de alto impulso poner barras de precios fuera de la banda semanal y los mantuvo allí durante dos meses, mientras que las Bandas de Bollinger diarias aún contenían los precios. Las bandas semanales ponen el movimiento en el contexto adecuado del momento que de otro modo podrían haber sido menos distinguibles. Bandas de Bollinger modificados Cualquier medida de volatilidad basado en datos históricos, incluyendo las Bandas de Bollinger, se expanden rápidamente después de un aumento de la volatilidad, pero contraen más lentamente a medida que disminuye la volatilidad. El talón de Aquiles de las Bandas de Bollinger es el tiempo que toma para que se contraigan después de la volatilidad disminuye, lo que hace que el comercio de algunos instrumentos que utilizan las bandas de Bollinger solos difícil o menos rentable. Usted tendría que otras técnicas en un sistema convencional de banda de Bollinger para que sea viable. El siguiente gráfico ilustra este problema: Mover inicial: Bandas expanden rápidamente ya que la volatilidad se expande en el apartado 1. Reversión Piernas: Las Bandas de Bollinger no se contraen con la suficiente rapidez para permitir que el comerciante para capturar gran parte de la pierna reversión 1. Los comerciantes deben utilizar otro indicador para encontrar el primer retroceso desde el movimiento oso o confía en la lectura hábil de la acción del precio. Squeeze: Un patrón de aterrizaje Banda de Bollinger menor se presenta en alrededor de las 11:20 (punto 3 de la izquierda), pero para entonces, la mitad del movimiento de reversión toro ha sucedido ya. Si se tiene en cuenta la contracción más significativa en alrededor de 15:00 (punto 3 de la derecha), dos tercios de la jugada se perdió. Figura 4: Bandas de Bollinger estándar de un gráfico intradía de 5 min de ES (8 de marzo de 2013): cuenta la lenta contracción de estas bandas incurre en retardo en la toma de decisiones traderrsquos. Es posible corregir este problema. Dennis McNicholl escribió acerca de un nuevo método para el cálculo de las Bandas de Bollinger en un artículo: ldquoBetter Bollinger Bandsrdquo (Revista Futuros, octubre de 1998). McNicholl recomienda mejorar las Bandas de Bollinger mediante la modificación: la fórmula línea central y diferentes ecuaciones para calcular las bandas. Las bandas siguen precio más de cerca y responder con mayor rapidez a los cambios en la volatilidad con estas modificaciones. La tabla siguiente compara las bandas de Bollinger convencionales de color naranja para la McNichol modificado bandas en azul. Se puede ver cómo las bandas contraen más rápidamente después de las expansiones de volatilidad, aunque todavía hay un retraso. Figura 5: Gráfico intradía de 5 min de ES (8 de marzo de 2013) con las dos bandas de Bollinger Modificados y estándar: observe la respuesta rápida de las bandas modificados en comparación con los estándar. Mejores Bandas embargo Construimos en el concepto de las tendencias de la parte 1 y discutido algunas de las bandas comerciales y técnicas básicas más popular para el comercio de ellos en este artículo. La técnica de construcción banda más compleja y avanzada se basa en estadísticas en lugar de los factores de precio único. El tercer artículo de esta serie estará dedicado a este tema. El siguiente código corto para TradeStation dibuja una banda de Bollinger modificado basado en fórmulas McNichollrsquos: MT alphaclose (1 - alfa) m1 ut alpham1 (1 - alfa) ut dt ((2 - alfa) m1 - ut) / (1 - alfa) mt2 alphaabsvalue (close - dt) (1 - alfa) m2 UT2 alpham2 (1 - alfa) UT2 dt2 ((2 - alfa) m2 - UT2) / (1 - alfa), pero dt dt BLT factordt2 - Plot1 factordt2 (dt, quotcenterquot) Plot2 (pero, quotupperquot) Plot3 (BLT, quotlowerquot) Sobre el autor: Ali es un arquitecto de TI con sede en Toronto, Canadá. Comenzó el comercio de opciones en 2006. A pesar del éxito inicial, se dio cuenta de que necesitaba una comprensión más profunda de uno mismo y de la negociación para asegurar el éxito continuo. La lectura de libros Dr. Tharps lo llevaron a Cary para participar en diversos cursos IITM. Ali ha pasado los últimos cinco años estudiando y perfeccionando su comercio. Se tiene previsto el traslado a cotización a tiempo completo después de completar su proyecto de consultoría de tecnología actual. El sistema de un día de comercio de la rana tiene múltiples oportunidades al interior del día todos los días el mercado está abierto. Las posiciones están cerradas por el final del día, así que hay ningún riesgo durante la noche o tener que preocuparse acerca de las posiciones mientras esté acostada en la cama por la noche. El sistema de la rana es parte del taller de un día de comercio en agosto. A más largo plazo de los sistemas de comercio Ken largo Incluso si tiene intención de negociar a corto plazo, este taller actúa como una base sólida para el comercio sistemas de oscilación más adelante. Para ver el programa completo, incluyendo las fechas, precios, descuentos combinados y ubicación, haga clic aquí. Un análisis más profundo de las cifras de desempleo: Parte 2 de DR Barton, Jr. En el momento de leer este artículo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) habrá completado su reunión, hizo su anuncio, y Ben Bernanke tendrá tap-bailaba a través otra rueda de prensa ldquopost-Fedrdquo. Desde que presenté este artículo mucho antes de todas esas travesuras ocurridos, no hubo necesidad de que yo he especulado sobre lo que el dijo Bernanke yoursquoll ya saben por el momento de leer esto. Si se quiere, sin embargo, me permitir que uno o dos predicciones. Podemos estar totalmente seguros de que los expertos y los cabezas parlantes se diseccionar cada sílaba y matices, y el mercado va a saltar arriba y abajo por un tiempo durante y después de la disección dijo. Lo más probable es que la Fed llevará a cabo el curso y decir que cualquier estrechamiento (u otro eufemismo para la reducción de la inyección monetaria mensual similar a la morfina) no va a ocurrir en el corto plazo. También tendrán que abordar el panorama económico en general y la situación del empleo en particular. Nos fijamos en un aspecto de la situación de desempleo la semana pasada y esta semana, wersquoll continuar sobre ese tema un poco más. Wow hay una gran cantidad de gente parados hacia fuera allí la semana pasada, discutimos cómo employmentrdquo ldquomaximizing es parte del doble mandato Fedrsquos del Congreso. Y, sin duda, la Fed ha llegado a hablado de un cuadro del empleo mejora, ya que el Departamento de Trabajo Statisticsrsquo (BLS) gráfico se ve algo como esto: Antes de entrar en el análisis de este gráfico, herersquos un punto interesante yoursquoll ver que los federales dirigidos umbral nivel de 6.5, el controlador de la política monetaria actual, está por encima del nivel de desempleo más alta golpeado durante la década anterior a la explosión de la burbuja inmobiliaria. El ldquoSArdquo entre paréntesis en el título significa adjustedrdquo ldquoseasonally. En teoría, el ajuste de la tasa de desempleo de los factores estacionales tiene cierto sentido. Por ejemplo, se podría esperar de desempleo inferior alrededor de la temporada de compras de Navidad. En la práctica, SA se ha convertido en más que otra palanca para expertos en políticas para tirar y expertos de descrédito. Por otro lado, hay problemas con mirar los datos sin filtrar completamente seguro. Por ejemplo, yo creció en la familia nuclear clásica: mi padre tenía una buena posición, profesional en la planta de fabricación local y mi madre se quedaba en casa y se crió tres hijos de manera ejemplar. Ella era muy ldquounemployedrdquo Ella trabajó más duro que nadie sabía entre el gobierno del hogar y el voluntariado para el ministerio y para otras diversas causas. Pero por cualquier medida económica que sería considerado en paro. Ella no desean trabajar ldquonormalrdquo en la forma de un trabajo asalariado, por lo que realmente wasnrsquot un ldquoparticipantrdquo en el mercado laboral. Así, mientras que varios filtros pueden ser necesarios, la forma en que algunos se lanzan en los datos para mostrar una imagen más optimista empleo es francamente una locura. El peor ejemplo de un filtro mal utilizado proviene de la ahora infame tasa de actividad. Se trata de abordar cuestiones tales como si mi madre debería haber sido contado, pero lo hace de una manera que doesnrsquot mantenerse al día con las tendencias actuales (y en realidad itrsquos tan interesante que sólo podríamos abordar en profundidad la próxima semana). Para aquellos de ustedes que leen último artículo weekrsquos. Irsquom Seguro yoursquore preguntándose cómo los números de Estados Unidos en comparación con los números menores filtrados que presentamos para la Unión Europea. Para ser justos, todos los números de desempleo countriesrsquo publicada europeos de manera similar tienen capas sobre capas de filtros. Pero creo que la tasa de empleo de todas las personas empleables es una forma interesante de mirar los números de modo letrsquos saltar de nuevo a una comparación entre países según lo dispuesto por el muy agradable biblioteca de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Aquí está el cuarto trimestre del diagrama de 2012, que incluye los países de la UE de Estados Unidos que vimos la semana pasada y algunos otros notables (Japón, Australia, Canadá, etc.): Podemos ver un patrón similar aquí para durar weekrsquos gráfico con mayor nivel de empleo en general, en los países del norte y el oeste de Europa y las cifras más bajas para los estados del sur y el este de Europa. Yoursquoll Observe también que la cifra de desempleo BLS alrededor de las 7 no se traduce en una tasa de 92 por el empleo de medidas de la OCDE utiliza. Mediante la medición de la OCDE, los EE. UU. es aproximadamente mitad de la tabla en el empleo en comparación con los otros países del estudio. los números de la OCDE a un lado, la Fed mantiene el compromiso de un proceso de toma de decisiones atado a una cifra de paro BLS 6.5. Mientras este número sigue impulsando su estrategia, que seguirá siendo de primordial importancia para los mercados de valores. Dado que la cifra de empleo BLS es tan importante en este momento, probablemente vale la pena itrsquos pelar la cebolla este datos de nuevo una o dos capas más próxima semana. Como siempre, sus comentarios y sugerencias son bienvenidos Por favor envíe sus pensamientos para drbarton ldquoatrdquo vantharp Gran Comercio, D. R. Sobre el autor: D. R. La pasión por el enfoque sistemático de los mercados y amor por la enseñanza y el aprendizaje han impulsado Barton, Jr. a la parte superior del campo de la inversión y el comercio. Él es un invitado especial regularmente en tanto informe sobre negocio de TV, y WTOP News Radio en Washington, DC y ha sido invitado en Bloomberg Radio. Sus artículos han aparecido en la revista SmartMoney y asesor financiero. Puede ponerse en contacto con D. R. en quotdrbartonquot en quotvantharpquot. Análisis y Estrategia de oro: 17 Junio ​​de 2013, por Florian Grummes De vez en Florians también informan de tiempo compartido con usted. Haga clic aquí para ver el informe de junio. Sobre el autor: Florian Grummes (nacido en 1975 en Munich) ha estado estudiando y el comercio el mercado del oro desde 2003. Además de su negocio de comercio, es un compositor, compositor y productor musical muy creativa y exitosa. Todo lo que hacemos aquí en el Instituto Van Tharp se centra en ayudar a mejorar como socio comercial e inversor. En consecuencia, nos encanta recibir sus comentarios, tanto positivos como negativos también, enviar comentarios o hacer una pregunta Van haciendo clic aquí. 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