Backtesting ¿Cuál es Backtesting ejercicio es el proceso de probar una estrategia de negociación en los datos históricos pertinentes para garantizar su viabilidad antes de que el operador corre el riesgo de ningún capital real. Un comerciante puede simular la negociación de una estrategia durante un período adecuado de tiempo y analizar los resultados para los niveles de rentabilidad y riesgo. ROMPIENDO Backtesting Si los resultados cumplan los criterios necesarios que sean aceptables para el comerciante, la estrategia puede ser implementada con cierto grado de confianza que va a dar lugar a beneficios. Si los resultados son menos favorables, la estrategia se puede modificar, ajustar y optimizar para lograr los resultados deseados, o puede ser completamente desechado. Una cantidad significativa del volumen comercializado en el mercado financiero de hoy se lleva a cabo por los comerciantes que utilizan algún tipo de equipo de automatización. Esto es especialmente cierto para las estrategias comerciales basadas en el análisis técnico. Backtesting es una parte integral del desarrollo de un sistema de comercio automatizado. Backtesting significativa Cuando se hace correctamente, backtesting puede ser una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones sobre la conveniencia de utilizar una estrategia de negociación. El período de tiempo de la muestra sobre la que se realiza un backtest, es crítica. La duración del período de tiempo de la muestra debe ser lo suficientemente largo para incluir períodos de condiciones variables del mercado, incluyendo las tendencias alcistas, bajistas y el comercio en rango. Realización de una prueba de un solo tipo de condición de mercado puede producir resultados únicos que no pueden funcionar bien en otras condiciones del mercado, que pueden conducir a conclusiones falsas. El tamaño de la muestra en el número de operaciones en los resultados de la prueba también es crucial. Si el número de la muestra de oficios es demasiado pequeño, la prueba no puede ser estadísticamente significativa. Una muestra con demasiadas operaciones durante un período demasiado largo puede producir resultados en los que un número abrumador de operaciones ganadoras unirse en torno a una condición de mercado específico o una tendencia que es favorable para la estrategia optimizada. Esto también puede causar un comerciante para sacar conclusiones engañosas. Manteniendo la Real Un backtest debe reflejar la realidad en la mayor medida posible. los costes de negociación que de otro modo puede ser considerada como insignificante por los comerciantes cuando se analizan de forma individual puede tener un impacto significativo cuando el costo agregado se calcula para todo el periodo de backtesting. Estos costes incluyen las comisiones, los diferenciales y el deslizamiento, y que podría determinar la diferencia entre si una estrategia de negociación es rentable o no. La mayoría de los paquetes de software backtesting incluyen métodos para tener en cuenta estos costos. Tal vez la métrica más importante asociado con ejercicio es el nivel de strategys robustez. Esto se logra mediante la comparación de los resultados de una prueba optimizado de nuevo en un periodo de tiempo específico de la muestra (referido como dentro de la muestra) con los resultados de un backtest con la misma estrategia y los ajustes en un período de tiempo de muestra diferente (referido como fuera de la muestra). Si los resultados son igualmente rentables, entonces la estrategia puede ser considerada como válida y robusta, y está listo para ser implementado en los mercados en tiempo real. Si la estrategia falla en fuera de la muestra comparaciones, entonces la estrategia necesita un mayor desarrollo, o que debe ser abandonada Software altogether. Automated software de comercio Backtesting software automatizado de software de comercio Backtesting - A continuación se presenta una lista de software que permite a los comerciantes para BACKTEST y / o automatizar las estrategias y los sistemas de comercio. No todo el software backtesting puede automatizar su comercio mediante la colocación de las operaciones a través de un corredor, pero ya que son los tipos de software de comercio relacionados, he elegido para darle una lista de todos los recursos en una sola página, desde donde se puede hacer más investigaciones. Si va a tomar en serio la backtesting cantidades masivas de datos intradía, entonces es posible que desee considerar la obtención de un equipo que tiene un procesador Intel i7 y Windows 7, el sistema operativo de 64 bits. Itll hacen pruebas se ejecutan mucho más rápido que un ordenador de doble núcleo más barato que se ejecuta en un sistema operativo de 32 bits. Yo sé que eso es contrario a lo que he dicho acerca de los requisitos informáticos de transacciones diarias para un comerciante discrecional, sino que ejecuta el software de comercio automatizado o software backtesting es un animal completamente diferente y requiere mucha más potencia, por así decirlo. También debe saber que algunos backtesting software en virtud de su diseño se ejecutará backtests mucho más rápido en el mismo equipo. ¿Estás listo para ir por este camino Ill seguir adelante y decirle directamente, si usted no tiene ninguna experiencia con las computadoras de programación o lenguajes de ir por el camino de backtesting y / o comercio algorítmico es un largo camino. Se va a requerir muchas horas de su tiempo para producir un sólido sistema de transacciones diarias, que producen beneficios que sean coherentes y lo suficientemente confiable para el comercio con dinero real. Es muy tentador para ir por este camino con un sueño de producir varios sistemas, todos haciendo operaciones de forma automática, sin emociones involucradas en diferentes poblaciones o incluso diferentes mercados. Y es ciertamente posible. Pero, antes de empezar con todo esto, creo que es conveniente aprender a operar como un comerciante discrecional en primer lugar. Usted no tiene que arriesgar dinero real. Se puede utilizar un simulador, pero al menos involucrarse con la dinámica del mercado en primer lugar, antes de tratar de llegar a una estrategia mecánica para hacer dinero. Tener una idea de la demanda básica de oferta del mercado. Aprende a hacer el bajo riesgo a los oficios de alta recompensa que son producidas por un sistema de transacciones diarias sonido. Comprender el tamaño y la posición de la administración del dinero de comercio. En otras palabras, comprender los componentes básicos de la negociación antes de entrar en el comercio algorítmico. Supongo que eso es sentido común en su mayoría, pero estoy seguro de que algunos comandantes de la ciencia informática va a querer acaba de saltar a la derecha en una marcha para ello, pensando theyll producen un cajero automático inmediato. Qué bueno es el SOFTWARE DE SOPORTE Si has decidido a buscar en el software de comercio automatizado o software backtesting y especialmente si carecen de experiencia en esta área, le recomiendo que considere una plataforma con una fuerte foro de usuarios o por lo menos un gran apoyo de los softwares desarrollador. Te puedo prometer esto con 100 certeza. Usted va a utilizar los foros de desarrolladores de software mucho, y se le pide muchas preguntas. Si sus foros son gruesas, con los usuarios experimentados votos, esto puede hacer toda la diferencia entre ser un usuario frustrado de software caro o ser un usuario crear contenidos resultados. Porque, usted tendrá muchas preguntas que necesitan respuestas. Los componentes básicos de backtesting y automatizado de software de comercio Los siguientes son sceenshots por el software Amibroker. He utilizado este software y voy a decir que es muy bueno, backtesting software de bajo costo, que puede probar de forma gratuita. La mayoría de las plataformas de pruebas retrospectivas tienen los mismos componentes básicos. Tienen una zona de entrada de su estrategia de negociación utilizando el código de software de ordenador de la siguiente manera. Tienen páginas para ajustar la configuración Backtester, paradas, comisiones, y muchos otros detalles. Una página para elegir símbolos, filtros, y un rango de fechas / hora para ejecutar el backtest. Después de ejecutar un backtest una página mostrará los resultados de la prueba, como la fecha / hora de entrada y salida, el resultado del ejercicio, de las barras en el comercio, el beneficio acumulado, - todo el comercio por el comercio. Las flechas se colocan en una tabla (s) donde se entraba y salía todos los oficios de acuerdo a sus reglas strategys. Todos los backtesters tienen una página para la optimización de sus variables strategys. Algunos tienen gráficos en 3D que le permiten ver cómo los cambios en las variables que afectan la ganancia sistemas. Backtesting y el software de comercio automatizado que la oferta con una montaña de datos, tales como el beneficio neto, ganancia media, la mayor victoria, ganadores, la exposición, máx. reducción, el factor de ganancia, etc., que mantendría incluso un adicto al trabajo, feliz estadístico. Sin embargo, si usted es un principiante, y nunca han oído esto antes, por favor, tenga en cuenta. no importa lo bueno que los números se ven en sus pruebas retrospectivas, son números que representan las operaciones simuladas de los datos del pasado. No hay absolutamente ninguna garantía de que su sistema funcionará tan bien en el futuro. ¿Si creo que su posible ganar dinero utilizando sistemas mecánicos de comercio 100 Absolutamente. Im ningún experto en comercio algorítmico. Como se ha mencionado Ive, mi experiencia es en el comercio discrecional. Sin embargo, he hecho una buena cantidad de pruebas retrospectivas sencilla y creo que la forma básica para mirar a negociar mecánica es la misma que discrecional. Usted debe ser diversificada en su enfoque. Basándose en un único sistema o estrategia apenas no es suficiente. Un enfoque de múltiples sistemas para suavizar su curva de las acciones es la mejor manera. Sin embargo, esta página isnt sobre detalles de la prueba. su alrededor que le da un recurso de backtesting y software de comercio automatizado. Así que aquí está una lista de empresas con vínculos que deben mantenerlo ocupado investigación y demostración-ción durante bastante tiempo. AmiBroker riqueza-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest utiliza cualquiera de los programas anteriores, por favor escribir una opinión Hacer su propia página en este sitio web ¿Ha utilizado cualquiera de los programas o sitios web por encima Comparte tu experiencia diciéndole a otros al respecto ¿Cómo es útil youwin a 1,000 para una licencia de por vida MultiCharts algunos corredores ofrecen mejores tasas, y algunos datos de alimentos para proporcionar más datos históricos. Elegir los que se adapte a sus necesidades. Incluso con una estrategia ganadora, sólo un pequeño retraso en la ejecución de órdenes puede hacer toda la diferencia. El comercio automatizado es mucho más rápido que un ser humano. Conocido como un quotscreenerquot, o boardrdquo ldquoquote, esta herramienta le permite monitorear miles de símbolos en una ventana de mercado para encontrar oportunidades rentables. EasyLanguage es un lenguaje estándar de la industria para las estrategias e indicadores de programación. Fue hecha específicamente para los comerciantes principal ventaja es que puede empezar en cuestión de minutos. Backtesting es la aplicación de una estrategia para los datos históricos para ver ldquohow que tendría donerdquo. Cartera backtesting le permite diseñar y probar estrategias en varios símbolos. 2012 T2W Members39 Choice Award Mejor Software de Análisis de comerciantes Mejor Técnico del Sistema Mecánico Software 2011 T2W Members39 del premio al mejor profesional de comercio Plataforma mejor software para Intradiarias Traders 2013 Análisis técnico de acciones y materias primas Premio Readers39 Choice Semifinalista software independiente analítica 1.000 por encima del promedio 2012 BMT mejor de Trading Premio Plataforma de Operaciones del Año de Negociación de Futuros de plataforma del backtesting YearStrategy estrategia backtesting es una herramienta esencial para ver si su estrategia funciona o no. backtesting software simula su estrategia en los datos históricos y proporciona un informe backtesting, lo que permite llevar a cabo un análisis adecuado sistema de comercio. La versión de 64 bits le permite cargar todos los datos que necesita, incluso para los más exigentes pruebas retrospectivas. Para obtener información técnica sobre este aspecto en función de la página wiki correspondiente. La precisión es clave MultiCharts es una solución creada específicamente para el desarrollo de estrategias y backtesting. Nuestra filosofía es que la estrategia de backtesting debe ser tan realista como la tecnología moderna permite - es por eso que utilizamos multi-threading y tecnología de 64 bits. supuestos mínimos crean las pruebas más realista A pesar de que hay aproximación puede ser 100 perfecta, hemos hecho todo lo posible para recrear con precisión las condiciones del mercado del pasado y de ejecución de órdenes para el comercio de estrategia. Los motores de pruebas retrospectivas típicas tienen muchas suposiciones y accesos directos, que se traducen en la prueba poco realista y resultados poco fiables. MultiCharts es una plataforma de comercio a nivel institucional que minimiza supuestos y considera muchos factores. Las tecnologías modernas de potentes ordenadores backtesting estrategia a menudo necesita una gran cantidad de datos y software que es capaz de procesarla. Casi todos los ordenadores ahora cuentan con configuraciones multi-núcleo con mucha memoria, por lo que necesita para tomar ventaja de eso. Multi-threading significa que se propaga MultiCharts muchas tareas en diferentes núcleos, para que completen mucho más rápido. la versión de 64 bits de MultiCharts le permite cargar todos los datos que encaja en su memoria para el análisis - incluso años y años de datos de garrapatas para los movimientos de precios detallados. Tick a tick simulación Llamamos a esta función de la barra de la lupa. Es esencial para aumentar la precisión durante backtesting. MultiCharts pueden construir grandes barras de bares y componentssecond hora más pequeñas de las garrapatas, hora y día de barras minutos. Puede volver a crear los movimientos de precios exactos dentro de cada barra mediante el uso de la barra de la lupa, que construirá bares más grandes de componentes más pequeños. Por ejemplo, las barras de una hora tienen cuatro pointsopen visuales, altas, bajas y estrechas. La barra de la lupa puede cargar de forma invisible minutos que componen la hora, y la estrategia será backtested sobre una base de minuto a minuto. Pregunta, manda, y los precios del comercio Backtesting tiene en cuenta que la compra de bienes sucede en preguntar precios, la venta de bienes a precios de oferta. Esto hace que nuestra simulación backtesting tan realista como possible. Featuring integrado Visual depurador. artihmetic matriz, rápido simulador Monte Carlo hiper. nuevo editor de fórmulas con fragmentos de código. Gráficos de bajo nivel en capas. masivamente paralelo multiproceso Gráficos y de representación. nuevo módulo multiproceso Análisis. Prueba automática Walk-Forward. nuevas funciones de Ranking, varios monitores gráficos, símbolos y vinculación intervalo, arrastrar y soltar creación indicador flotante, Industria más rápido, símbolo ilimitada multi-hilo verdadera Cartera-Nivel Backtesting y Optimización, ahora con algoritmos evolutivos inteligente, escalado, mercado - soporte neutro del sistema y manejo de cambio múltiples, la instalación de un solo clic y actualización de las acciones de Estados Unidos listado con las asignaciones del sector y de la industria. datos libres fundamentales, el apoyo plazo de tiempo múltiple, tablas de optimización 3D, nuevo gerente de cuentas, la interfaz de comercio automatizado, el perfil de volumen, la cartografía orientada a objetos, capas de dibujo, diseños de varias ventanas, alertas basadas en fórmulas, fácil de usar editor de fórmulas , la función de la equidad, indicadores compuestos únicos, navegador incorporado de investigación de la tela, enlace directo a eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, cualquier alimento compatible con DDE, MS y más. 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